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集合竞价因子

No. category factor_name factor_name_cn factor_description factor_formula
1 价格 f_overnight 隔夜涨幅 即开盘价相对前收盘价的涨幅 close / yclose - 1
2 价格 f_stage1_ret 阶段 1 涨幅 阶段 1（9:15–9:20，该阶段可以撤单）涨幅
3 价格 f_stage2_ret 阶段 2 涨幅 阶段 2（9:20–9:25，该阶段无法撤单）涨幅
4 价格 f_stage2_up 阶段 2 价格持续上升 阶段 2 价格是否平稳上升
5 价格 f_stage2_down 阶段 2 价格持续下降 阶段 2 价格是否平稳下降
6 成交量 auction_imbalance_last 开盘买一卖一量不平衡度 开盘买一卖一量不平衡度 (bc1 - sc1) / (bc1 + sc1)
7 成交量 auction_imbalance 开盘买卖量不平衡度 开盘买卖五档总量不平衡度
8 价格 f_stage1_limitup 阶段 1 是否涨停 阶段 1 是否触及涨停
9 价格 f_stage1_limitdown 阶段 1 是否跌停 阶段 1 是否触及跌停
10 成交量 f_call_volratio 量比 集合竞价量比（240 × 集合竞价成交额 / 过去 5 日日均成交额）